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基于定单流大数据的证券投资策略研究 - 的书号查询结果

  • 书名:基于定单流大数据的证券投资策略研究
  • cip:2019109042
  • isbn:9787030613646
  • 作者:
  • 出版社:科学出版社
  • 出版地:北京
  • 出版时间:2019.6
  • 出版价格:88

本书采用事件研究法分析证券分析师推荐股票和板块的总体特征。结合证券分析师推荐的股票和板块特征,引入朴素贝叶斯方法,进行分类实验,根据定单流选择股票和板块,进行选股投资;再次,本书从投资者期望效用最大化角度,将定单流引入均值-方差理论,建立投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重,构建基于定单流大数据的静态投资策略。考虑到投资者的投资是一个多期动态的过程,本书基于定单流提出了定单冲击系数,刻画资金的流向及变化速度,从投资者期望效用最大化角度出发,根据定单冲击系数选择股票,确定最优投资比例,构建基于定单流大数据的动态投资策略。最后,本书利用定单流的信息含量预测收益率的波动率,说明定单流具有预测作用。由于定单流对收益率具有预测作用,表明根据定单流选择股票是有依据的。

[来源:书号查询官网]

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